Peut‑on vivre uniquement des prop firms ?
Réponse honnête : oui… sous des conditions extrêmement strictes de stabilité, de risque et de gestion de trésorerie.
EMT – Financial School | Centre d’excellence en finance de marché & trading
Résumé en 30 secondes
Oui, il est possible de vivre des payouts de prop firms sérieuses — mais pas en s’appuyant sur un “coup d’éclat”. Il faut une méthode mesurée, un risque encadré et des revenus suffisamment prévisibles pour payer vos charges réelles.
Non, ce n’est pas une rente “automatique” : les règles (drawdown, news, overnight) limitent votre style et peuvent changer ; les revenus sont volatils ; les frais (évaluations, resets, données) grignotent l’espérance.
La boussole EMT : E ≥ 0,15 R (espérance par trade), max drawdown ≤ 10 R, discipline ≥ 80–85 %, coûts ≤ 10–15 % de R… et 6–12 mois d’épargne pour amortir la variabilité.
1) De quelles “prop firms” parle‑t‑on ?
Prop institutionnelles (trading sur capitaux propres, desk, risk management) → vrai métier, revenu indexé au P&L net, forte sélection.
Prop “grand public à évaluation” (challenges) → accès rapide via comptes simulés puis “financés”, profit split mais règles strictes (daily DD, max DD, news, taille), stabilité variable.
Vivre uniquement des props signifie, dans la pratique, cumuler 1–3 comptes financés compatibles avec votre style, tout en pilotant le risque de rupture (breach) et la trésorerie.
2) Les 3 conditions pour que ce soit viable
A) Stabilité du P&L (preuve, pas promesse)
Série ≥ 100–200 trades valides, E ≥ 0,15 R après coûts, max DD ≤ 10 R.
Un style réplicable dans les fenêtres liquides (ouverture / overlap FX / clôture), pas dépendant d’un spread “gentil” de simulateur.
B) Compatibilité de style avec les règles
Vos setups survivent au daily DD et aux restrictions (news/overnight/hedging).
Votre sizing respecte R = 0,25–1 %/trade et les limites de la prop — sans “jouer” la martingale pour “faire la cible”.
C) Trésorerie & coûts
Payouts irréguliers → prévoir 6–12 mois de charges de vie.
Additionner frais (évaluations, resets, données, plateforme) et glissement : coûts ≤ 10–15 % de R par trade, sinon l’edge s’évapore.
3) L’arithmétique concrète (exemples illustratifs, après coûts)
Hypothèses pédagogiques : R = 0,5 % du “nominal” de compte, E = 0,15 R par trade, 40 trades/mois, profit split 90 %.
Compte financé 100 k
R par trade = 0,5 % × 100 000 = 500 €.
E par trade = 0,15 × 500 = 75 €.
P&L mensuel brut ≈ 40 × 75 = 3 000 €.
Payout 90 % ≈ 2 700 € (hors frais fixes/éventuels resets).
Compte financé 50 k
R = 250 € ; E/trade = 37,5 € ; P&L ≈ 1 500 € → payout 90 % ≈ 1 350 €.
Moralité : à un compte, cela paie parfois un revenu modeste ; pour en vivre, il faut soit augmenter la taille (scaling), soit multiplier les comptes compatibles — sans multiplier le risque corrélé. Et rien n’efface la variabilité mois‑à‑mois : d’où l’exigence d’un matelas de trésorerie.
4) Le risque invisible : le breach
Même avec un edge, la contrainte de drawdown peut vous exclure temporairement (perte du compte), forçant des frais de reset et cassant votre série.
Antidotes EMT :
Stop‑jour −3 R, stop‑semaine −8 à −10 R, quotas 3–6 décisions par fenêtre.
Time‑stops (si le scénario ne part pas dans X bougies, on sort).
Réduction automatique après −2 R sur la journée ; pause après −3 R.
5) “Une, deux, trois props” : la diversification intelligente
Pourquoi : lisser la variabilité des règles (DD, news) et des payouts.
Comment : 2–3 comptes non corrélés (actifs/fenêtres différentes) ; jamais de hedging “cross‑props” si le contrat l’interdit.
Risque : corrélation cachée (même style, même horaire) → multiplier la taille, pas l’edge.
Règle : risque portefeuille (somme des expositions corrélées) ≤ 1,5–2 %.
6) Le réalisme financier (budget de vie)
Calculez votre net mensuel requis (logement, charges, impôts, sécurité sociale, imprévus).
Ajoutez une marge 30–50 % (volatilité du P&L).
Étalez vos payouts (hebdo/mensuel) et séparez un fonds de roulement (6–12 mois).
N’augmentez la taille qu’après avoir validé vos gates (ci‑dessous).
7) Les gates EMT (feux verts avant d’en vivre)
Gate 1 – 50 trades : E > 0, discipline ≥ 80 %, coûts ≤ 15 % de R → continuer à micro‑taille.
Gate 2 – 100 trades : E ≥ 0,15 R, max DD ≤ 10 R → +25–50 % de taille max.
Gate 3 – 200 trades : stabilité multi‑régimes → diversifier (actifs/fenêtres) ou “scaler” prudemment.
8) Erreurs fréquentes (et correctifs immédiats)
| Erreur | Effet | Correctif EMT |
|---|---|---|
| Chasser la cible au prix du risque | Breach, resets | Quotas, time‑stops, stop‑jour |
| Confondre simulé & réel | P&L non réplicable | Fenêtres liquides, mesure du slippage |
| Ignorer les coûts | Edge mangé | Coûts ≤ 10–15 % de R (spread/commissions/glissement) |
| Multiplier les comptes sans stratégie | Risque corrélé | Limite portefeuille ≤ 2 %, actifs/fenêtres distincts |
| Aucune épargne | Stress financier → erreurs | 6–12 mois de charges disponibles |
9) Feuille de route 90 jours “Prop‑Only, mais proprement”
Sem. 1–2 – Cadre : 1 marché + 1–2 setups ; playbook écrit (entrées, invalidation, objectifs, time‑stops), R = 0,5–1 %, limites jour/semaine.
Sem. 3–6 – Preuve : backtests avec frictions, shadow‑mode format prop ; passage micro‑réel (ordres bracket).
Sem. 7–10 – Série : 30–50 trades ; calcul E, PF, DD, coûts ; retrait des contextes perdants.
Sem. 11–12 – Décision : si E ≥ 0,15 R & DD ≤ 10 R → dépôt prop et taille prudente ; sinon, stabilité + corrections ciblées.
10) La position d’EMT – Financial School
Nous ne vendons pas des “payouts record”. Nous construisons des opérateurs capables de vivre d’un processus, pas d’une chance. Concrètement :
Risk‑First sans compromis (taille, stops, limites, corrélations, coûts).
Playbooks if/then, fichiers de sizing, check‑lists, journaux et revues hebdomadaires.
Dossier prop prêt (métriques horodatées, chartbook, note de process).
Stratégies de diversification (actifs/fenêtres) et de trésorerie (pacing des payouts).
Conclusion
Vivre uniquement des prop firms est possible — pour un trader méthodique, capitalisé en temps (épargne) et discipliné. La question n’est pas “combien paie la prop”, mais : mon edge est‑il positif après coûts ? mon risque de breach est‑il sous contrôle ? mes revenus sont‑ils lissés par une trésorerie suffisante ?
Si la réponse est oui sur 100–200 trades mesurés, vous avez une base réaliste. C’est exactement ce que nous bâtissons chez EMT – Financial School : du processus, des preuves, un cadre.
Check‑list “Prop‑Only viable” (à imprimer)
E ≥ 0,15 R ; max DD ≤ 10 R ; discipline ≥ 80–85 %
R = 0,25–1 %/trade ; −3 R/jour, −8 à −10 R/semaine ; risque portefeuille ≤ 2 %
Coûts ≤ 10–15 % de R ; exécution aux fenêtres liquides
Série ≥ 100–200 trades ; journal + post‑mortems
6–12 mois d’épargne de vie ; plan payouts & resets
Comptes compatibles, non corrélés, contrats compris (pas de hedging interdit)
Mentions pédagogiques : le trading comporte un risque de perte en capital, particulièrement avec les produits à effet de levier. Ce contenu est éducatif et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.