Comment établir un plan de trading complet ?

La méthode EMT : un plan tient sur 1 page, se mesure chaque jour et protège votre capital avant de chercher la performance.

EMT – Financial School | Centre d’excellence en finance de marché & trading

Résumé en 30 secondes

• Un plan de trading complet couvre 8 blocs : mandat & objectifs, univers & horizon, fenêtres temporelles, setups (règles if/then), money management, exécution & coûts, journal & métriques, gouvernance & revues.

• Boussole Risk‑First : R = 0,25–1 % par trade, stop‑jour = −3 R, stop‑semaine = −8 à −10 R, Open Risk ≤ 1,5–2 % (corrélations incluses), coûts ≤ 10–15 % de R, discipline ≥ 80–85 %.

• Objectifs chiffrés (live, après coûts) : E ≥ 0,15 R, Profit Factor > 1,2, Max Drawdown ≤ 10 R, recovery < 50–80 trades.

• Un bon plan est opérationnel en 1 page, validé sur 50 → 100 → 200 trades, puis mis à jour par petite touches (change‑log).

1) Les 8 blocs d’un plan de trading professionnel

1. Mandat & objectifs

   • Finalité (revenu complémentaire/long terme), contraintes (temps, fiscalité), KPIs : E, PF, MaxDD, discipline, coûts.

2. Univers & horizon

   • Marchés autorisés (indices majeurs, FX “majors”, actions liquides), horizons (intraday modéré/swing), no‑trade list (actifs/contexts interdits).

3. Fenêtres temporelles

   • Créneaux liquides (ex. 9:00–10:30 et 15:00–16:30). Hors fenêtres = lecture seule.

4. Setups (règles if/then)

   • 1–2 configurations écrites : contextes, déclencheurs, invalidation, objectifs, time‑stops.

5. Money management

   • R par trade (0,25–1 %), taille de position (formule), Open Risk ≤ 1,5–2 %, pyramiding uniquement dans le sens du gain, jamais de moyenne à la baisse.

6. Exécution & coûts

   • OCO (entrée + stop + cible), types d’ordres (limit/market/stop‑limit), TCA (spreads, commissions, slippage), coûts ≤ 10–15 % de R.

7. Journal & métriques

   • Journal 3 lignes + captures ; tableau hebdo E, PF, MaxDD, discipline, coûts.

8. Gouvernance & revues

   • Coupes‑circuits (−3 R jour, −8 à −10 R semaine), rituel de revue, change‑log (ce que vous modifiez & pourquoi), gates 50/100/200 trades.

2) Construire le plan — pas à pas (concret)

2.1 Mandat & objectifs (SMART, mesurables)

• Rendement : viser E ≥ 0,15 R après coûts (pas une promesse en %/mois).

• Risque : MaxDD ≤ 10 R, coûts ≤ 15 % de R, discipline ≥ 80–85 %.

• Cadence : 2 fenêtres/jour, 3–6 décisions max par fenêtre.

2.2 Univers, horizon, fenêtres

• Choisissez un marché principal au départ (indice/FX major/action liquide), un horizon (swing ou intraday modéré), et écrivez vos fenêtres.

• No‑trade list : annonces majeures, spreads anormaux, pré‑ouverture actions si vous ne la maîtrisez pas, etc.

2.3 Setups (écrire les règles if/then)

Exemple A — Trend‑pullback (swing)

• Contexte : prix > SMA200 ; RSI > 50 ; volatilité stable (ATR non explosif).

• Entrée : pullback vers SMA20/50 + rejet sur structure.

• Invalidation : clôture sous le dernier creux / 2× ATR.

• Objectifs : 1 R (50 %) + trailing ATR sur le reste.

• Time‑stop : si pas de follow‑through en X barres → sortie.

Exemple B — Breakout Donchian (intraday modéré)

• Contexte : compression (Bandwidth bas) + volume relatif > 1.

• Entrée : cassure plus haut/bas N (ex. 20).

• Invalidation : retour dans le canal / 1,5–2× ATR.

• Objectifs : 1–1,5 R + poursuite selon tape ; no‑trade sur grosse news.

2.4 Money management (dimensionnement & limites)

• R fixe = 0,25–1 % du capital.

• Taille :

  Quantiteˊ=⌊R (en €)distance au stop (par uniteˊ)⌋\text{Quantité}=\Big\lfloor \frac{\textbf{R (en €)}}{\textbf{distance au stop (par unité)}} \Big\rfloorQuantiteˊ=⌊distance au stop (par uniteˊ)R (en €)⌋

• Stops : structure ou k × ATR (k = 1,5–2,5) + time‑stop.

• Coupes‑circuits : −3 R jour, −8 à −10 R semaine.

• Open Risk (somme des R ouverts, corrélations incluses) ≤ 1,5–2 %.

2.5 Exécution & qualité d’exécution

• OCO par défaut ; privilégiez limit quand possible, market en fenêtres très liquides.

• TCA : suivez slippage, spread payé, commission → coûts ≤ 10–15 % de R.

• PNL masqué en séance (affichez R & niveaux).

2.6 Journal & métriques (boucle d’amélioration)

• Journal 3 lignes : conforme ? erreur ? capture (avant/après).

• KPIs hebdo : E, PF, MaxDD, discipline, coûts ; supprimez 1 contexte qui “mange” l’edge.

2.7 Gouvernance (qui décide quoi, quand)

• Change‑log : toute modification du plan décrite (date, raison, effet attendu).

• Gates :

  • 50 trades : E > 0, discipline ≥ 80 %, coûts ≤ 15 % de R.

  • 100 trades : E ≥ 0,15 R, MaxDD ≤ 10 R → +25–50 % de taille max.

  • 200 trades : stabilité multi‑régimes → scaling prudent ou 2ᵉ setup.

3) Modèle “1 page” — votre plan, prêt à remplir

A. Mandat & objectifs

• But, contraintes, KPIs (E, PF, MaxDD, discipline, coûts).

B. Univers & horizon

• Marchés autorisés ; fenêtres ; no‑trade list.

C. Setups (1–2 max)

• If/Then (contexte → entrée) ; invalidation ; objectifs ; time‑stop.

D. Money management

• R%, formule de sizing, Open Risk ≤ 1,5–2 %, règles de pyramiding (gagnants seulement).

E. Exécution & coûts

• OCO, types d’ordres, news policy, TCA (seuil ≤ 15 % de R).

F. Gouvernance

• Coupes‑circuits (−3 R / −8 à −10 R), journaux, revues, change‑log, gates 50/100/200.

Tenez réellement sur 1 page (lisible au quotidien) — le reste va dans les annexes.

4) Deux extraits de plan (exemples opérationnels)

4.1 Plan Intraday Indices (ex. DAX/US500)

• Fenêtres : 9:05–10:20 / 15:05–16:20.

• Setup : Breakout Donchian 20 après compression (Bandwidth bas) + volume relatif > 1.

• Entrée : buy stop au-dessus du range ; stop = 1,8× ATR ; taille = ⌊R / distance⌋.

• Objectifs : 1 R (50 %), le reste trailing ATR.

• No‑trade : 5 min autour CPI/FOMC/NFP.

• Coupes‑circuits : −3 R jour, quota 3–6 décisions/fenêtre.

• KPIs (hebdo) : E, PF, MaxDD, coûts %R, discipline.

4.2 Plan Swing Actions

• Fenêtres : exécution EOD (19:00–20:00).

• Setup : Trend‑pullback (prix > SMA200, RSI > 50) + rejet sur SMA20/50.

• Stop : 2× ATR sous le creux ; taille = ⌊R / distance⌋.

• Objectifs : 1 R (50 %), puis trailing ATR ; time‑stop = 10 barres sans nouveau plus haut.

• Concentration : top‑5 lignes ≤ 50 % ; Open Risk ≤ 1,5 %.

• Rebalancement : vendredi EOD si dérive.

• KPIs : E, PF, MaxDD, discipline, coûts.

5) Routines Avant / Pendant / Après

Avant (10–12 min)

• Check‑list 30 s (fenêtre valide, A‑setup, OCO prêt, taille = R, coûts ≤ 15 % de R).

• News : autorisé/interdit ; PNL masqué.

Pendant

• OCO par défaut ; time‑stops ; quotas (3–6 décisions).

• Pause 20–30 min après 2 écarts au plan ou −2 R cumulé.

Après (10 min)

• Journal 3 lignes + capture ; TCA (coûts) ; score discipline.

• 1 micro‑amélioration planifiée (ex. supprimer un horaire qui mange l’edge).

6) Plan 30 jours pour bâtir & valider votre plan

• J1–J3 : écrire la page‑plan + fiches de sizing ; paramétrer OCO, coupes‑circuits, PNL masqué.

• J4–J10 : paper‑trading sur 1 marché, 2 fenêtres, journal + TCA.

• J11–J20 : micro‑réel (0,25–0,5 R) ; −3 R jour, Open Risk ≤ 2 %.

• J21–J30 : bilan 50–100 trades : E ≥ 0 (cible 0,15 R), PF > 1,2, MaxDD ≤ 10 R, discipline ≥ 80–85 %, coûts ≤ 15 % de R. Sinon : itérer (fenêtres, setup, exécution) avant d’augmenter la taille.

7) Erreurs fréquentes… et correctifs immédiats

La position EMT – Financial School

Nous transformons votre plan en procédure opérante :

• Playbooks if/then, fiches de sizing, modèles OCO et time‑stops.

• Routines Risk‑First (R, coupes‑circuits, corrélations, TCA).

• Gates 50/100/200 trades pour scaler uniquement avec des preuves.

  Objectif : un plan vivable, répétable, scalable.

Conclusion

Un plan de trading complet n’est ni une dissertation ni une inspiration du moment. C’est une page qui cadre quoi trader, quand, comment, combien, à quel coût — et quand s’arrêter. Écrivez‑le, exécutez‑le en micro‑taille, mesurez‑le ; quand vos KPIs tiennent sur 100–200 trades, vous avez un plan professionnel — et une base solide pour progresser.

Mémo imprimable — “Mon plan complet en 12 cases”

• Mandat & KPIs (E, PF, MaxDD, discipline, coûts)

• Univers & horizon + no‑trade list

• Fenêtres (2 créneaux/jour)

• Setup 1 (if/then, invalidation, objectifs, time‑stop)

• Setup 2 (optionnel)

• R = 0,25–1 % ; sizing (formule)

• Open Risk ≤ 1,5–2 % (corrélations incluses)

• OCO par défaut ; politique news

• TCA ; coûts ≤ 10–15 % de R

• Coupes‑circuits : −3 R jour ; −8 à −10 R semaine

• Journal + revues (hebdo/mensuelle) ; change‑log

• Gates 50/100/200 pour scaler prudemment

Mentions pédagogiques : le trading comporte un risque de perte en capital, notamment sur produits à effet de levier. Ce contenu est informatif et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.